Libros importados hasta 50% OFF + Envío Gratis a todo USA  Ver más

menu

0

My Account

  • argentina
  • chile
  • colombia
  • españa
  • méxico
  • perú
  • estados unidos
  • internacional
portada Парная торговля (in Russian)
Type
Physical Book
Author
Publisher
Language
Ruso
Pages
64
Format
Paperback
Dimensions
22.9 x 15.2 x 0.4 cm
Weight
0.10 kg.
ISBN13
9786205946565
Categories

Парная торговля (in Russian)

Ч&#1 Хуан (Author) · Марти&#108 (Author) · Sciencia Scripts · Paperback

Парная торговля (in Russian) - Хуан, Ч&#1 ; Марти&#108

Physical Book

$ 18.53

$ 22.00

You save: $ 3.47

16% discount
Envío gratis a todo Estados Unidos
  • Condition: New

Choose the list to add your product or create one New List

Go to My Wishlists
It will be shipped from our warehouse between Wednesday, July 03 and Thursday, July 04.
You will receive it anywhere in United States between 1 and 3 business days after shipment.

Synopsis "Парная торговля (in Russian)"

Статистический арбитраж основан на парной торговле среднеобращающимися доходностями. Мы использовали коинтеграционный подход и ECM-DCC-GARCH для построения 98 пар из 152 акций 3 валют. Торговля акциями осуществляется с помощью контракта на разницу. Для измерения эффективности мы ввели коэффициент прибыли, который представляет собой годовую норму прибыли на единицу риска. А исторический риск измеряется максимальной просадкой. Мы сравнили три основные стратегии процент, стандартное отклонение долгосрочных остатков коинтеграции и Bollinger Bands (динамическое стандартное отклонение), с двойным подтверждением краткосрочного стандартного отклонения, смоделированного ECM-DCC-GARCH, и без него. Каждая из трех основных стратегий оптимизируется двумя оптимизаторами абсолютная прибыль и коэффициент прибыли. Период оптимизации длится с 2012-01-01 по 2014-12-31, а период подтверждения - с 2015-01-01 по 2016-06-01. Наши результаты показали, что стратегия USD Bollinger Bands без двойного подтверждения и оптимизированная по profit factor, превзошла другие стратегии и обеспечила сам

Customers reviews

More customer reviews
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)

Frequently Asked Questions about the Book

Is the book original?

All books in our catalog are Original.

In what language is the book written?

The book is written in Russian.

What is the format of this book?

The binding of this edition is Paperback.

Questions and Answers about the Book

Do you have a question about the book? Login to be able to add your own question.

Opinions about Bookdelivery

More customer reviews